Creer un bot de trading crypto : ce qu'il faut savoir avant de se lancer

"Creer un bot de trading" revient souvent dans les recherches, generalement avec l'idee qu'un script bien code peut generer un revenu regulier tout seul. La realite est plus nuancee. Voici ce qu'on a reellement teste, ce qui marche, et ce qui ne marche pas, sans rien enjoliver.

Deux familles de bots totalement differentes

Le bot qui cote le marche (market making) : il place des ordres d'achat et de vente autour du prix actuel en continu, et gagne sur le petit ecart entre les deux (le spread), pas sur une prediction de hausse ou de baisse. C'est une strategie de volume, pas de conviction.

Le bot qui surveille et alerte : il ne trade rien lui-meme, il observe un marche ou des portefeuilles precis et previent des qu'une condition se realise (Discord, email, SMS). C'est ce qu'on a construit pour suivre en temps reel les gros portefeuilles ("baleines") sur la plateforme Hyperliquid, visible ici : le registre des baleines.

Ce qu'on a teste concretement sur du market making

Backtest complet sur un an de donnees ETH, plusieurs echelles de temps (1 minute a 1 heure), avec un filtre de regime (ADX) qui met le bot en pause quand le marche part en tendance forte plutot que de rester en range. Resultat honnete : un edge reel et mesurable existe sur certaines echelles, mais il est fragile et change fortement d'une periode a l'autre. Ce genre de resultat justifie une observation prolongee en conditions reelles (sans argent engage) avant meme d'envisager un deploiement, pas un lancement immediat sur la foi d'un seul backtest qui a l'air bon.

Le piege du backtest qui a l'air bon

Un backtest qui montre un gain n'a de valeur que compare a un scenario aleatoire de meme ampleur, pas compare a zero. Beaucoup de strategies qui semblent gagnantes sur une periode precise ne font en realite que suivre la tendance generale du marche sur cette periode, rien a voir avec la logique du bot lui-meme. Tester plusieurs echelles de temps et plusieurs sous-periodes independantes est la seule facon serieuse de distinguer un vrai signal d'un coup de chance statistique.

Suivre les baleines n'est pas une strategie en soi

Repérer qu'un gros portefeuille est massivement positionne dans un sens donne l'impression d'un signal fiable. En creusant un cas reel (deux portefeuilles a plus de 300 millions de dollars, tous les deux short sur les memes actifs), la piste la plus probable n'etait ni une conviction de crash ni du genie, mais une couverture de risque a grande echelle, avec un levier deliberement bas plutot qu'agressif. Copier une position sans connaitre la strategie de sortie de son proprietaire, c'est prendre son risque sans avoir son information.

Ce qu'un bot de trading peut reellement faire pour vous

Une surveillance fiable, des alertes en temps reel, des backtests rigoureux compares a un controle aleatoire : oui, tout ca est construisible et deja construit. L'execution automatique d'ordres reels avec de l'argent reel est une decision qui reste volontairement entre vos mains, jamais deleguee entierement a un bot sans supervision.

Si l'idee est de construire un outil de surveillance ou de backtesting sur mesure plutot qu'un bot qui trade seul sans controle, c'est exactement le genre de projet que je peux construire avec vous.